Ola Sergio Benjamim,
Realmente, saudoso tempo em que o Oracle Java vinha empacotado prontinho pra usar na Central de Programas ou Synaptic.
Quanto ao erro mencionado, eu passei por um erro semalhante, quando o local onde eu fiz o download era um drive do Windows (NTFS). Pode ser alguma questão de permissão também.
As instalações via PPA são mais simples, com certeza. Eu também utilizava assim. O problema é que as vezes esses PPAs são extintos, ou demoram para sincronizar com a versão mais atual da JVM.
Quanto a diferença entre o OpenJDK e o Oracle JDK é o seguinte: a partir da versão 6, a Sun abriu o código-fonte do Java. Com isto, a Sun continuou seu projeto (que hoje é o Oracle JDK), enquanto a comunidade iniciou um novo projeto: o OpenJDK.
Na minha opnião, na versão 6, o OpenJDK deixa muito a desejar. No meu ambiente (Ubuntu 12.04), aplicações que utilizam a JVM, tal como o Eclipse ou o JBoss, ficaram mais lentos. Porém, dizem (nunca testei) que na versão 7, a situação é invertida. Um dia que tiver tempo e paciência, faço um teste.