Ola Allan, coloque aqui para gente qual o programa ou aplicativo que vc esta querendo compilar, pela mensagem de erro que esta apresentando, vc tem que estar dentro do diretorio ou pasta onde o programa vai ser compilado, no caso mova o arquivo para a sua pasta home, que por padrao o gerenciador de arquivos ja abre nessa pasta, ai e so dar os comandos descritos, vamos ver como fica.
Se for um aplicativo padrao do Ubuntu, que ja vem instalado, e so vc marcar na sua source list "codigo fonte" e dar um update depois rodar o sudo apt-get build-dep "programa" para que o sistema se encarregue de baixar as dependencias da compilação.