Muitas vezes, basta abrir aquela tela de temas na área de trabalho e arrastar o pacote para dentro dela.
Outras vezes vem compactado e tem que descompactar primeiro e arrastas o arquivo paradentro da janelinha. Em outras sitações tem que ir na pasta icons da Home e descompactar lá.
Outras vezes tem que seguir as instruções de quem criou o arquivo. Quando eu usava o Ubuntu era assim que eu instalava os ícones.
Pode ser que tenha mudado com esse lance de gerenciador novo de janelas, sei lá.