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Em minhas máquinas eu nunca precisei configurar o PuTTY pra que isso funcionasse, mas por via das dúvidas, minha configuração éTerminal >> Keyboard >> Backspace: Control-? (127) / The Home and End Keys: Standard / The Funcion keys and Keypad : Linux
Já pensou que o problema pode não ser o PuTTY?Em que máquina vc está trabalhando? Que tipo de teclado vc tem? Qual o SO de origem?
Desculpe, vc está usando o PuTTY, um programa Windows, numa máquina Ubuntu???Ou essa é a máquina que vc está acessando? O que eu quero saber são as informações da máquina onde você executa o PuTTY.
Então começa errado aí. O Ubuntu tem um cliente SSH próprio, você não precisa rodar o PuTTY nele. Apenas execute "ssh destino", pra abrir uma sessão SSH completa pra onde vc quiser.Deixe o PuTTY pra usar no Windows, que não tem cliente SSH nativo.