O que acontece é que seu modem tem uma função de memória flash e outra função modem. O ícone que aparece na sua Área de Trabalho é o atalho para o conteúdo da memória flash do modem. É preciso fazer com que o dispositivo mude da função memória para a função modem, para depois usar o discador.
Vou traduzir um passo a passo que vi em
http://www.jeveaux.com/blog/2008/configurando-sony-ericsson-md300-no-ubuntu/, mas achei muito técnico para um iniciante. Lá vai:
1 - Abra uma janela do terminal clicando em Aplicativos -> Acessórios -> Terminal.
2 - Na temível tela preta, digite o comando: sudo gedit /etc/udev/rules.d/50-md300modem.rules
3 - Digite sua senha de usuário quando solicitado
4 - Uma janela de um editor de texto se abrirá. Dentro dele cole o texto abaixo:
ACTION!="add", GOTO="3G_End"
BUS=="usb", SYSFS{idProduct}=="d0cf", SYSFS{idVendor}=="0fce", PROGRAM="/bin/sh -c 'echo 3 > /sys/%p/device/bConfigurationValue'"
LABEL="3G_End"
5 - Clique em "Salvar" e feche o editor de texto.
6 - Na temível tela preta, digite o comando: sudo /etc/init.d/udev restart
7 - Na temível tela preta, digite o comando: sudo apt-get -y install gnome-ppp wvdial
8 - Digite o comando: gedit .wvdial.conf
9 - Se o arquivo tiver algum conteúdo, apague tudo e coloque o conteúdo abaixo:
[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyACM0
ISDN = off
Modem Type = USB Modem
Baud = 460800
Init = ATZ
Init2 = AT+CFUN=1
Init3 = ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0
Init4 = AT+CGDCONT=1,"IP","bandalarga.claro.com.br"
Init5 =
Init6 =
Init7 =
Init8 =
Init9 =
Phone = *99***1#
Phone1 =
Phone2 =
Phone3 =
Phone4 =
Dial Prefix =
Dial Attempts = 1
Dial Command = ATM1L3DT
Ask Password = off
Password = claro
Username = claro
Auto Reconnect = off
Abort on Busy = off
Carrier Check = on
Check Def Route = on
Abort on No Dialtone = on
Stupid Mode = off
Idle Seconds = 0
Auto DNS = on
;Minimize = off
;Dock = off
;Do NOT edit this file by hand!
10 - Clique em "Salvar" e feche o editor de texto.
11 - Agora experimente conectar digitando na temível tela preta: wvdial
12 - Ou tente o comando alternativo: gnome-ppp
13 - o Gnome-ppp também deve estar disponível em Aplicativos -> Internet -> Gnome-ppp
Abraço.