Por padrão, o Linux vem com todas as portas fechadas e, apenas quando você instala algum programa que ofereça acesso externo à sua máquina (Por exemplo, um host SSH) a instalação do programa trata de abrir a porta. Em geral, no Linux, firewalls são utilizados para interfacear redes locais com redes externas, habilitandoo acesso de computadores da rede local à outra rede e/ou habilitando computadores externos a acessarem serviços disponíveis na rede local. Em ambientes de Desktop, não é necessário a instalação de um firewall, a não ser que a máquina esteja compartilhando uma conexão de internet através dela. Para compartilhar a conexão, a forma mais fácil e rápida é através da instalação do Firestarter (disponível na Central de Programas do Ubuntu). Agora, se você acessa à Internet através de um modem router, não é necessário instalar firewall no computador com Linux.
Abraço.