Olá MIM,
Em linux, apesar de você puder utilizar uma grande parte dos programas do windows através do Wine, normalmente utiliza-se programas equivalentes, ou seja que fazem o mesmo que os do WIndows.
No caso do KMPlayer, ao qual não o conheço profundamente, penso que o programa mplayer ou o VLC o substituem muito bem. Como gosto do VLC, recomendo-o e para o instalar basta ir ao terminal e escrever o seguinte:
sudo aptitude install vlc
Quanto ao Photoshop, o Gimp, que já vem instalado no Ubuntu, é uma excelente alternativa.
Por fim, para o AutoCAD, não existe nenhum programa equivalente na totalidade, penso eu. No entanto existe o QCAD:
http://www.ribbonsoft.com/qcad.htmlou o graphite one:
http://www.graphiteone-cad.com/Abraço.