Consegui Criar os ícones. Valeu pela dica csat. Havia pesquisado aqui no forum e no google. Como sou iniciante no Linux as vezes fica dífícil de entender o que esta postado.
Pra quem quiser criar esse tipo de ícone aqui vai da forma que eu achei no forum e fiz;
1- Click com o botão direito na área de trabalho em seguida em criar lançador;
2- na opção tipo coloque Aplicação no terminal;
3- Em nome digite um nome, por exemplo, conectar ou desconectar;
4- Em comando digite sudo pon dsl-provider ( para conectar ) OU sudo poff dsl-provider (para desconectar) e de OK;
5- Clicke com o Botão direito no ícone criado e em propriedades.
6- Vá em permições e em grupos coleque Admin.
Agradecimentos a clcampos da Equipe Ubuntu!!!