A propria mensagem ja diz o que tem de errado.
Se vc conectar o HD externo no Windows, e depois tirar direto da USB, sem retirar seguramente, vai dar erro nos setores do HD, o que impossibilita o Ubuntu ler isso.
A mensagem ja diz se vc lesse inglês: Entre no Windows, conecte o HD externo e retire adequadamente.
Dai fica de aviso: Qualquer dispositivo de dados USB, pendrivers, mp3players, hds externos, retire sempre pelo modo adequado.