Opa!
Eu faço o que você está querendo aqui em casa. É que eu e minha esposa usamos o PC.
Normalmente eu uso a Janela Aninhada mesmo, quando a coisa é rápida. Para isso você terá que instalar o Xterm.
No outro caso de alternar entre novas sessões é como o Darcamo falou! O que vai acontecer é o seguinte, você cria a nova sessão, coloca seu Login e senha (do outro usuário, nunca tentei criar outra sessão para mim mesmo, mas acho que ele iria reclamar), você faz o que precisa fazer, se quiser fica alternando entre as duas sessões com o Ctrl + Alt + F*. Quando você tiver acabado, é só ir em Sistema > Sair > Sair.
Aí poderemos ter duas situações:
1) Se antes de sair você alternou entre as sessões dos usuários com o Ctrl + Alt + F*, na primeira vez que você fez isso, ele vai te pedir uma senha, pois sua sessão estará bloqueada para outros usuários. Quando você for em Sistema > Sair > Sair, ele vai sair para Tela do GDM, indicando que você está logado! É só você pedir para entrar de volta na sua sessão.
2) Se você não alternou entre as sessões com o Ctrl + Alt + F*, quando você sair com o Sistema > Sair > Sair, ele vai deixar você numa tela preta ( Talvez você seja necessário que você mexa o mouse para aparecer essa janela do Login e senha!), aí você coloca seu Login e senha, e volta para sua sessão.
Blz?
Espero ter explicado direito!