O que inicia normal quando você coloca o cd do ubuntu: inicia o windows ou o livecd do ubuntu.
Porque a instalação só é feita depois que o cd do ubuntu entrar normal e fica um ícone no desktop escrito "install".
Agora para gravar uma imagem iso pelo nero no Windows é simples, baixe o arquivo de download do ubuntu no site depois que baixar ficará no formato winrar ou winzip, não sei qual você usa. NÃO EXTRAIA DEIXE NO FORMATO ZIP
OU RAR. Abra o nero e diga para gravar como cd de imagem. Arquivo - Abrir
Aparecerá a opção "todos os arquivos" que você terá de mudar
#mudar o tipo de arquivo para
Arquivos do tipo: Image File (*.nrg,*.iso,*.cue)
#nesse momento seu arquivo aparece na lista.
Selecione o arquivo e mande abrir.
Agora é so gravar.