Só complementando a ótima resposta do Eolo,
em contrapartida aos cookies de rastreamento, há alguns sites que só funcionam com cookies ativos como alguns que precisam do "doubleclick" e alguns sites de e-mail.
Então, a melhor solução me parece, não desabilitar a função de receber cookies no firefox, mas sim, limpar periodicamente os cookies, já que mesmo nos sites em que são necessários para funcionar, eles são novamente baixados.
Você pode limpar cookies no firefox assim: frramentas > limpar dados pessoais (marque a opções cookies e clique em limpar)