Conky? É o mais comum e normalmente não dá pra clicar em nada, o fundo pode ser transparente... realmente parece que faz parte do papel de parede. Mas também já vi alguns casos na onde a informação realmente faz parte do papel de parede, o truque é simples: mantenha uma cópia "limpa" da imagem que vai usar de fundo, rode um script em segundo plano que altera a imagem (usando um editor de imagens de linha de comando como o imagemagick), a cada x segundos/minutos/horas você descarta a imagem que está atualmente como papel de parede, copia /altera a "limpa" e no fim o teu script marca a nova imagem como o seu papel de parede.