Tota, obrigado pela resposta.
Meu ubuntu é o 10.04.
Não funcionou, agora que vc mostrou como que faz, percebi que funciona sim com o botão direito na area de trabalho e também tem como adicionar direto na barra superior em "Adicionar ao Painel" escolher lançador de aplicativo personalizado.
Indico o programa que chamado pelo terminal teria que ser ./PSSClient, mas faço sem o ./ e também tentei adicionar ./ e não funcionou.
Apenas aparece algo muito rapido mas não abre.
Então fuçando vi que tem um atalho que estava embaixo do conky
chamado SIM.sh, mas clicando nele aparece aquelas 4 opções, executar em terminal, exibir, cancelar e executar, na ultima funciona.
Mesmo tendo esse atalho ainda gostaria de fazer um, que apenas um clique venha o programa, para facilitar aos outros, eu já estou acostumado e não me importo.
Abraço.