Em primeiro de tudo,
A tua ideia é mesmo ter uma barra lateral? se sim, esta já existe?
Se ainda não tiveres ainda, clica no teu painel, e novo painel, em seguida arraste o para a lateral que tu desejares.
depois de teres o painel (a barra lateral), a única maneira que eu conheço para fazer isto que tu queres, é a utiliza gavetas.
Adicionas a barra uma gaveta, em seguida clicas com o botão direito na gaveta e clicas em adicionar a gaveta, iniciador aplicação, e selecciona as aplicações que queres naquela gaveta uma a uma, por fim, clicas com o botão direito na gaveta, preferências e podes alterar o ícone para um outro que prefiras, há também outras configurações que podes alterar, da uma olhada por la e vais ver.
(podes adicionar gavetas dentro de gavetas, se quiseres sub-menus de sub-menus hehheh)
Para o caso das pastas de musicas e etc, o processo é o mesmo, porem, ao invés de clicares em iniciador de aplicação, clicas em iniciador personalizado de aplicação, depois no tipo seleccionas localização, e a seguir seleccionas a pasta que desejas.
Se alguém souber outra solução melhor que diga, esta e a única que me ocorreu.