Já esta com o compiz configurado e funcionando?
Se sim basta você abrir o ccsm (Sistema > Preferências > Advanced Desktop Effects Settings) ir em Efeitos > Animações, na aba Animação de Fechamento e na caixa Seleção da Animação editar os efeitos mudando eles para Queimar (bem, acho que resumidamente é isto).
Caso não tenha mexido ainda com o compiz ai temos que começar sabendo qual a configuração do seu equipamento, e qual a versão do seu ubuntu.