A solução apontada pelo beavis.network funciona, mas o atalho será criado no painel, ou barra de tarefas para ficar mais facil para quem vem do windows.
Kan, é pra digitar "exe" mesmo, pois é a inicial de executar aplicação, se vc digitar, caira em cima da opção, do contrario, tera de caçar "executar aplicação" na lista de opções que apareceu, apenas tem de prestar atenção, não é para clicar com o botão direito do mouse em cima do menu, é para clicar em qualquer parte do painel que não tenha nenhum icone, uma parte limpa, livre, ...
Agora, se vc quiser essa aplicação no menu, sinceramente, não faço idéia, o que vc pode fazer é o seguinte, clicar com o botão direito no menu, dessa vez, emcima dele, selecionar "editar menus" e selecionar "Novo Item" e criar o lançador, ai o executar aplicação estaria dentro do menu, para saber o caminho da aplicação para colocar nesse atalho, isso é o que eu não sei, vc pode dar no terminal o comando ps -ef e tentar desobrir na lista de processos qual se refere ao "executar aplicação".
Sei lá, acho mais prático deixa-lo no painel, ou barra de tarefas