Para ir esclarecendo as coisas:
Um servidor proxy é um tipo de servidor que atua nas requisições dos seus clientes executando os pedidos de conexão a outros servidores. Um cliente conecta a um servidor proxy, requisitando algum serviço, como servidor de arquivos, web, ou outro recurso disponível em um servidor diferente.
Já uma firewall é um programa residente no computador que constantemente examina os dados que entram e saem, bloqueando serviços e acessos não permitidos pelo usuário.
Mas, para começar, esse modem é de cabo, não ADSL (portanto não é roteador) e não necessita do pppoeconf. Tente ir em Sistema > Administração > Rede e veja se as configurações estão certas para a eth0.
VB5