Para ver se está tudo certo aí, vc tentou iniciar o arquivo .exe pelo terminal? Abra o terminal, vá até a pasta onde o arquivo está e dê um wine arquivo.exe para ver se funciona.
Se estiver tudo instalado, clique com o botão direito do mouse sobre um arquivo .exe, vá em "propriedades", "customizar" ou "personalisar", veja se tem uma opção como "linha de comando personalisada" e no campo para preencher o comando, coloque wine %f. Tem um campo para preencher o nome do programa também, coloque Wine, para identificar quando for abrir outros executáveis.
Não sei como está esse Lubuntu com LXQT, mas alguns ambientes gráficos tem a opção de navegar até a /usr/bin para escolher o executável na opção de "abrir com". O executável do wine deve estar nesta pasta.