Eu vi a dica em um blog e deu certo pra mim. Abre o nautilus clica no arquivo ou na pasta segura a tecla Alt e arrasta para a área de trabalho, vai abrir um menu e é so escolher criar atalho no Blog ainda mostrava que se fosse uma figura tinha a opção de colocar como wallpaper.
Eu testei novamente. A parte do wallpaper não deu, não aparece a opção, mas clica com o botão direito sobre a figura e aparece a opção definir como papel de parede.