No windows 10, ao invés de executar automático, abre uma janela para: abrir pastas, copiar disco, backup, etc, mas não executa para que possa experimentar o linux.
Continuo com grande dificuldade de entender o que você está falando, /Barbosa/, fico com a impressão, quiçá errada, de que estamos falando de coisas diferentes.

Note que, estando no desktop do Windows 10 (ou qualquer outro Windows), em hipótese alguma ao inserir um pendrive que contenha o Ubuntu este será executado para que seja experimentado, apenas não é assim que funciona.
Vamos começar do começo para ver se conseguimos minimamente nos entender?
Você baixou um arquivo de extensão .iso no site do Ubuntu, certo?
Qual site? Possivelmente esse aqui:
http://releases.ubuntu.com/xenial/Já que você diz que se trata da versão 16.04, então esse arquivo baixado deve ter esse nome:
ubuntu-16.04.1-desktop-amd64.iso
que é um arquivo contendo 1,4GB (1.513.308.160 bytes)
O próximo passo é conferir o md5 desse arquivo.
Se baixou usando um Windows, então precisa ter nele um programa executável que faça essa conferência, que é o md5sum.exe
Existe muito material sobre isso na internet, ou seja, de como estando no Windows conferir o md5 de um arquivo, então vou mencionar apenas um (mas pode usar o Google e achará mais alguns milhares):
Como gerar e checar hashs MD5
http://www.mundodoshackers.com.br/como-gerar-e-checar-hashs-md5Como consta lá nesse link, o arquivo pode ser baixado a partir desse endereço:
etree.org/cgi-bin/counter.cgi/software/md5sum.exe
Também pode baixar a partir desse site:
http://www.fourmilab.ch/md5/md5.zipNesse caso é um pacote .zip, é só descompactar no sistema comercial e usar o md5.exe que está lá ambutido.
Não deixe de fazer essa verificação, pois como já explicado, em 90% dos casos o erro é esse, o arquivo .iso corrompido. E sempre que copiar de um lugar para outro (por exemplo, de um disco para outro disco, de um computador seu para um outro computador seu em rede dentro de casa, de um pendrive para um disco, de um disco para um pendrive), verifique novamente a cópia, pois já vi várias e várias vezes erros dessa espécie por falha de transmissão mesmo dento de casa (ou do trabalho).
Se ainda assim e apesar disso não conseguir verificar o md5, esclareça exatamente em qual ponto não está indo e reporte sempre qualquer mensagem de erro que obtenha, pois só assim poderemos te ajudar.
Vamos nos concentrar nessa questão, agora vamos manter o foco no md5, depois que isso estiver realmente resolvido damos o próximo passo.
Fez concretamente essa verificação do modo com está descrito acima?