Eu nunca tive problemas para executar o World of Warcraft no Ubuntu.
Eu não utilizo Play on Linux, apenas instalo o Wine com o comando "apt-get install wine" e depois executo com o comando "wine wow.exe".
Para melhor funcionamento deixo o cliente configurado no modo janela.
obs: nunca instalei ele através do Ubuntu, eu copiei a pasta dele já instalado de um amigo.