Você tem certeza mesmo que baixou um zip? O windows tem o costume de esconder a extensão do arquivo, você deve ter um .iso aí, não um .zip. e o formato iso pode ser aberto por utilitários de compressão, como o winzip e winrar, o arquivo deve estar associado ao programa errado aí.
Você abre o programa de gravação, e escolhe a opção de gravar imagem para o dvd. Não tem segredo.