Não esqueça de ler o readme também. A mensagem "arquivo ou diretório não encontrado" aparece quando o diretório/arquivo não existe (claro né?
), digamos que você descompactou o foo.tar.gz dentro de "Download" e ele criou o diretório foo, leu o readme/install e viu que é necessário compilar (digitar ./configure e etc), então abre o terminal e antes de qualquer outra coisa, você entra em foo (nesse caso: cd ~/Download/foo), intendeu? Dá uma pesquisada por comandos básicos.
~ é o mesmo que o seu diretório home (/home/seu_nome_de_usuário).