Bem, goglei um pouco, vi seu tópico no vivaolinux.
Duas alternativas: uma seria abrir um túnel SSH, parece que o SSH consegue passar pelo SOCKS.
A outra, seria usar o programa tsocks pra abrir a conexão de saída. Você teria que baixar o pacote manualmente do repositório --- por sorte, ele não parece ter nenhuma dependência estranha.