Olá Dalton, desculpa o atraso da resposta.
Veja, no Linux Ubuntu todo hardware deve ser reconhecido na instalação, até mesmo tão somente pelo liveCD.
No caso das conexões via ASDL (Velox e similares), eu sempre me guei pela própria ajuda do Ubuntu e nunca tive problemas.
Sugiro isso, vá no icone de Ajuda do Ubuntu > Conectando a Internet > DSL > e siga as orientações.
Caso seu modem fosse roteado, tua Internet iria entrar direto, aqui fiz isso qdo comprei um roteador p/ usar uma wireless.