karlinha_ubuntu,
Da 1a. vez que fui instalar o Ubuntu através do Wubi, eu tive o mesmo problema. Como não sou especialista, não sei explicar os detalhes mas parece que há alguma incompatibilidade do Wubi quando roda num drive de DVD (mesmo que o Ubuntu esteja gravado num CD). Na época, resolvi da seguinte forma:
(1) fiz o download do UBUNTU
(2) através do NERO, no Vista, gerei a imagem ISO deste arquivo num CD
(3) formatei um cartão SD (mínimo de 1 GByte)
(4) copiei o CD com a imagem ISO, inteiro, para este cartão
(5) baixei a nova versão do WUBI (na época, há 8 meses atrás, era o Wubi-8.04.1-rev504.exe. Não sei qual é agora.)
(6) coloquei este arquivo na pasta raiz do cartão SD
(7) instalei o UBUNTU a partir do cartão SD, rodando diretamente esta versão do WUBI (não usei nem o UMENU nem o WUBI que vieram no pacote UBUNTU que baixei).
Além disso, acho pouco os 5 GBytes para o arquivo do Ubuntu. Eu recomendaria no mínimo 15 GBytes (eu, como tinha espaço em disco sobrando, deixei 30 GB mas sobrou bastante pois os meus arquivos todos ficavam nas pastas do Windows mesmo). Mas, de qualquer forma, depois de um tempo desisti de ter o Ubuntu rodando sob o Windows e acabei instalando-o diretamente em dual boot. Talvez seja interessante você queimar a etapa do Wubi e partir diretamente para esta solução.
Um abraço.