Compilação de programas é simples se observarmos algumas coisas, principalmente que junto com o código fonte em praticamente 99% dos programas há um arquivo chamado README, LEIAME (ou algo do gênero), nele você encontra as informações necessárias para realizar todo o processo.
Mas em todo caso para que possamos ajudar, é interessante você citar qual o programa que está tentando instalar.