Muito fácil!
(Se for o que imagino, pelo menos)
Crie um novo arquivo no seu Desktop, por exemplo, chamado: FretsOnFire.
Abra-o através do Editor de Texto (Aplicações->Acessórios->Editor de Texto) e abra-o;
Cole esse formato de texto:
[Desktop Entry]
Name = Counter-Strike 1.6
Exec = '/home/igormol/.wine/drive_c/Arquivos de programas/Valve/hl.exe' -game cstrike
StartupWMClass = Wine
Path = /home/igormol/.wine/dosdevices/c:/Arquivos de programas/Counter-Strike2
Icon=b002_cstrike
Esse é do meu amodo Counter-Strike, altera as variáveis do ambiente para teu jogo, o local, o nome e o comando para ser executado.
No meu caso esta rodando atraves do Wine, retireo se for preciso.