Salve, Marco!...
Olha, mesmo no W$, acho que para isso precisa ter instalado um software como o InCD, que vem com o Nero. Nòa recomendo, tive muitos problemas com ele; o ideal é você usar (no Linux) um programa comum de gravação, como o Brasero, GnomeBaker ou o K3B ( é o que eu uso). Mova para um diretório temporário todos os aqruivos que quer gravar, organize-os, e então simplesmente grave o CD.
VB5