Está vendo a extensão desse jogo? É .sh, significa que é um shell script. Você tem que mudar a permissão desse arquivo primeiro, clique com o botão direito sobre ele e vá em Propriedades. Na aba Permissões, marque a opção "Permitir execução do arquivo como um programa", e feche a janela. Dê duplo clique agora no arquivo, vai ser aberto uma janela, escolha executar e provavelmente vai ser pedido uma senha aí, coloque e pronto, seu jogo será instalado.
Opa, agora que vi q o Tota respondeu. Valeu.