Para instalar o The Dude é necessária a prévia instalação do wine.
Com o wine instalado e o instalador do The Dude já baixado basta executar o comando:
wine dude-install-6.34.2.exe
Obviamente o comando acima deve ser executado na pasta onde o download foi feito e obviamente demonstrei o comando com a versão atual do The Dude que se encontra no site no momento em que escrevo esta resposta.
Ps.: Qual o motivo da enquete?