No seu caso, quem faz a conexão com a internet é o roteador, então o melhor lugar pra por o firewall é lá.
Mas veja só:
1) O DI-524 é muito ruim. Eu não confiaria nele.
2) Mesmo havendo um firewall no ponto de compartilhamento, cada estação ainda precisa de firewall, embora nem tão restritivo, já que boa parte das ameaças seria filtrada pelo firewall central.