Simplesmente porque em GNU/Linux não existe arquivo com extensão .exe ( alias o winrar é do windows, aqui usamos tar.gz, mas o rar e o unrar estão instalados em seu sistema )
Poste o que quer instalar e o forum vai ver o que pode fazer.
Em Aplicativos => Adicionar/Remover
tem todos os programas certificados para Ubuntu do planeta. Tudo o que voce possa imaginar e o que nem desconfia que exista como por exemplo o mol para visualizar macromoleculas num microscopio acoplado ao seu computador.
[],s