1 - inicie o xp e insira o cd do ubuntu 8.04 ou 8.10
2 - comece a instalação, o linux sera instalado no espaç~livre do seu hd com o windows, vc define o quanto será utilizado de espaço pelo linux.
3 - no final da instalação, ao reiniciar, terá o menu para escolher se entrará no linux ou no windows.
OU ENTÃO:
1 - Ligue o computador e de boot pelo cd do linux.
2 - Ao chegar no momento de definir as partições, mantenha a partição windows, vc pode até mesmo redimensionar o HD sem perder dados, dessa forma, vc libera espaço para o linux.
3 - Instale o linux na partição que acabou de criar e, ao reiniciar, terá o menu do grub onde pode escolher entre windows ou linux.