Agora que você especificou bem o seu problema, realmente te ensinaram certo, é só deletar a pasta aonde tem o programa.
Quando jogava o America's Army eu entrava no jogo pelo ./aarmy (acho que era esse o nome do executável) e para remover o jogo foi só deletar a pasta.
Minha explicação (que eu não sei se está correta, mas tem lógica) é que, por ser um programa binário ele executa tudo que vem com ele, sem instalar nada no sistema, como acontece com o windo$...