É Meu caro...
Fiquei curioso com essa AdHoc aí, que resolví catar o note do meu irmão e fazer uma Adhoc aqui para testes.
Resultado.
Obtive o mesmo resultado que você.
Criei a rede Adhoc no Windows 7, e tentei conectar com o Ubuntu 11.04.
Clico na Rede AdHoc e a Janelinha da lista de redes apaga. Clico no ícone da rede novamente, clico na rede adhoc criada no Windows 7, e a janelinha se apaga.
Tentei conectando em uma rede sem fio oculta, digitando os dados da AdHoc, e sem sucesso.
Coloquei Ip fixo nas duas maquinas, com gateway e nada também.
Resolví fazer o inverso.
Criei a rede AdHoc no Ubuntu 11.04, e conectei com o Windows 7, e................
Funcionou sem problemas, compartilhou internet automático e o resto de praxe.
Agora vou para o google ver o que acho a respeito.
Abraço.