Então, é mais ou menos isso que eu quero fazer, pegar um servidor Ubuntu, configurar nele a conexão da internet com proxy (que como eu falei tem proxy) e ele rotear a mesma diretamente para as outras máquinas. Note que não estou falando de ltsp ou cliente/servidor, mas um compartilhamento de internet que dispense a configuração de proxy nas máquinas conectadas.
Aliás, já está até configurado, a internet funciona no servidor, mas nas máquinas conectadas só se colocar o proxy nas propriedades da conexão das mesmas.
Mas se a regra é usar proxy, não tem muito o que fazer...
Vc pode sim forçar o tráfego que passa pelo Ubuntu a ser direcionado a um proxy pra outra máquina. Mas só o que passa pelo Ubuntu; se o Ubuntu não estiver entre sua rede e a saída pra internet, não há o que fazer.
Uma coisa que pode facilitar sua vida é configurar o serviço WPAD, que permite a configuração automática do proxy nas estações.