Valew pela força galera, já estou ouvindo a rádio numa boa.
Eu enviei um email para o suporte do site e eles me deram a seguinte dica:
Copie o endereço de download do arquivo para windows "media-player", (
http://www.meurock.com/webrock.asx ), abra o Rhythmbox, vai em adicionar nova estação e cole o endereço copiado, adicione, ache a rádio na sua lista, clique nela e clique no play. Pronto a RÁDIO CORE já estará tocando.
O endereço indicado pelo amigo
lueneberg é para testes de conexão e não para streaming final, pois é trocado periodicamente. Portanto o endereço
http://www.meurock.com/webrock.asx é o indicado por ser atualizado constantemente.
Obrigado pelas dicas galera.