Uma boa opção é usar o Gerenciador de Fotos F-Spot.
Entre em Sistema > Preferência > Proteção de Tela > F-Spot fotos.
Agora vc tem que ter as fotos (ou arquivos) no F-Spot : Aplicações > Gráficos > Gerenciador de fotos F-Spot > Arquivo > Importar > Importe o arquivo (foto, walapaper, etc) > Clique com o botão direito sobre o arquivo > Anexar Etiquetas > Favoritos > Pronto...é só usar.
A pasta é usr/lib/xscreensaver.