Em linhas gerais, PXE é a sigla de Pre-Boot Execution Environment, que é um componente criado por uma especificação da Intel o qual permite que estações de trabalho façam boot num servidor usando a rede, ao invés de fazer no disco rígido do próprio computador, o que se aplica em alguns situações, inclusive naquelas em que a estação de trabalho nem mesmo tem disco rígido.
Não é o seu caso, pois o seu computador possui um disco rígido e, pelo que você referencia, o boot está setado para ser pelo HD como primeira opção, então, essa questão só ocorre quando algo incorreto acontece em relação ao boot pelo HD, que normalmente é a primeira opção.
Se a primeira opção é satisfeita, não há razão para o boot ir procurar a segunda e terceira, etc. Talvez na tentativa de instalação do Ubuntu a área de registro de boot contida na UEFI tenha sido incorretamente gravada.
Como em princípio o seu boot já está configurado como primeira opção para o HD, então é questão de ver melhor como fazer para instalar o Ubuntu, levando em consideração que seu ambiente é o do Windows 8.
É necessário uma prévio ajuste nessa instalação quando o computador é do tipo UEFI (sucessor do BIOS simples).
Há alguns bons links aqui no fórum de como instalar o Ubuntu nessas circunstâncias, isto é, no ambiente UEFI e junto com o Windows 8, penso que seja isso que precisa ser procurado.
Vou ver se localizo alguns desses links para postar aqui.
Tópico: [Resolvido]Erro ao tentar instalar o Ubuntu - Start PXE over ipv4/6 (Lida 5910 vezes)